Блог компании Os_Engine |Робот для классического индексного арбитража с открытым кодом. Торговля от индекса #16

Пример классического индексного арбитража для торговли двух корзин бумаг относительно друг друга по корреляции и графику минимальных остатков от разницы между двумя инструментами с возможностью тестирования и запуска в реальную торговлю. С открытым исходным кодом. Бесплатно.

Концептуально, это может выглядеть так:

Робот для классического индексного арбитража с открытым кодом. Торговля от индекса #16

Торговая идея: торгуем спредом между двумя индексами, как будто это пара. Покупаем и продаём спред между ними.

 

1. Источники робота.

  1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса номер 1.
  2. Индекс 2. BotTabIndex для генерации индекса номер 2.
  3. Скринер. BotTabScreener для торговли индекса номер 1.
  4. Скринер 2. BotTabScreener для торговли индекса номер 2.

 

2.Индикаторы.

  1. Корреляция, которая понадобится нам для расчёта корреляции между индексами.
  2. График «Минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором» для генерации сигналов между индексами.

 

3.Логика робота.

  1. Строим секторальный индекс нефтянки, выбирая всё, что есть в секторе.


( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |OsEngine впервые обогнал TsLab по притоку пользователей.

Каюсь. Но примерно раз в неделю я смотрю наши показатели в Яндекс Вордстате. Свои и конкурентов. Здесь можно посмотреть, как русскоговорящие пользователи относятся к каким-то явлениям. Как за прошлый месяц, так и динамику.

В основном меня интересует Os Engine и TsLab (как лидеры, которых надо догонять). Ну и ещё смотрю StockSharp, не знаю зачем. Всё жду, наверное, когда Михаил включится в гонку, но он никак не начинает…

1. Впервые мы обогнали TsLab по запросу «скачать»:

OsEngine впервые обогнал TsLab по притоку пользователей.

Запрос «скачать» – чистый приток пользователей.

Понятное дело, общее кол-во пользователей у них огромно. И два десятка лет они были впереди нас по этому самому притоку пользователей. Поэтому в абсолюте до них ещё идти и идти. Работать и работать.

Но. Вот такой вот факт. Первый отрезок в 31 день, который ЗА НАМИ.

Первый отрезок в 31 день, в который мы ПЕРВЫЕ.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

Пример робота с открытым кодом, реализующего усложнённую логику стратегии парного трейдинга.

Берём N площадок для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс и торгуем от него отклонения в пары. Не больше одной позиции за раз.

Парный межбиржевой арбитраж на индексе. Робот с открытым кодом. Торговля от индекса #15

1. Источники робота.

  1. Индекс. BotTabIndex для генерации индекса.
  2. Пять BotTabSimple для бумаг, которые мы будем торговать.

 

2. Индикаторы.

  1. Отсутствуют.

 

3. Логика робота.

1. Берём 3 (можно легко расширить) площадки для торговли фьючерсами. Берём один инструмент. Строим из этого инструмента равновзвешенный индекс.

2. Вход в позицию:

  1. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вверх.
  2. Имеем бумагу, отклонившуюся от индекса вниз.
  3. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%. Отклонение бумаги 1 от индекса не меньше N%.
  4. Расстояние между бумагами не меньше M%.
  5. Покупаем спред между бумагами.

3. Выход из позиции:

  1. Расстояние между бумагами уменьшилось до F%

 

4. Исходный код в проекте.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Пример одноногого индексного арбитража в тренд на стадиях волатильности. Торговля от индекса #14

Сегодня рассмотрим пример робота, торгующего в тренд с оглядкой на индекс по стадиям волатильности. Исходники в проекте. Приятного использования!

Пример одноногого индексного арбитража в тренд на стадиях волатильности. Торговля от индекса #14

Торговая идея:

Брать инструменты, которые идут жёстко и с импульсом против широкого рынка и торговать их в тренд. Т.е. в сторону, куда они отклоняются.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Пример одноногого индексного арбитража на возврат к среднему. Торговля от индекса #13

Рассмотрим еще один пример бесплатного арбитражного робота. Продолжаем знакомиться с возможностями BotTabIndex.

Пример одноногого индексного арбитража на возврат к среднему. Торговля от индекса #13


Торговая идея:

Брать инструменты, которые отклоняются от широкого рынка без импульса и торговать их на возврат к индексу.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Слой тестирования #23. Orders_7. Спам. Коннекторы к OsEngine #82

Спам коннектора заявками на смену цены ордера. Спец-тест для проф-коннекторов к MOEX. Камрады, надо делать защиту от такого. Надеюсь, каждый при чтении этой статьи вспомнит и защитит сервер от спама со стороны роботов.

Слой тестирования #23. Orders_7. Спам. Коннекторы к OsEngine #82


Где находится в проекте?



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Слой тестирования #22. Orders_6. Фейковые цены при смене цены ордера. Коннекторы к OsEngine #81

Тесты функционала смены цены ордера. Необходим, если данный функционал у коннектора реализован. Проверяют правильную реакцию коннектора, если подавать в качестве новой цены не правильные значения.

Слой тестирования #22. Orders_6. Фейковые цены при смене цены ордера. Коннекторы к OsEngine #81

 

Где находится в проекте?



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |OsEngine достиг популярности на ГитХаб по числу ангела и дьявола одновременно.

666 лайков от пользователей ГитХаб.

333 клона проекта в работе у пользователей ГитХаб.

OsEngine достиг популярности на ГитХаб по числу ангела и дьявола одновременно.

Понятия не имею, что бы это могло значить. Но цифры красивые)) Ещё так по 10 раз и будем праздновать победу)

Сам репозиторий:

https://github.com/AlexWan/OsEngine

 

Напоминаю…

Как и всегда в таких победобесных постах. Работы ещё очень много. Вы видите каждый месяц, что делается колоссальная работа. OsEngine никогда не был коммерческим проектом и до сих пор им не является в классическом представлении. Решение о том, что OsEngine должен стать образцово-показательным терминалом было принято менее чем 2 года назад. Работа идёт. Нам всем ещё есть над чем работать. Нас немного, но мы сильны как никогда.

Спасибо всем, кто помогает проекту!

Спасибо нашим пользователям, за поддержку и терпимость к тем шероховатостям, которые нам ещё предстоит поправить.

 

Всем приятных выходных!

Так победим!

Блог компании Os_Engine |Пример 1. ArbitrageSimple. Торговля от индекса #12

На примере самого простого арбитражного бота разберем способ использования вкладки типа BotTabIndex. Примеры будут и далее.

Пример 1. ArbitrageSimple. Торговля от индекса #12

Перед нами стоит следующая задача: построить график спреда двух торговых инструментов, набросить индикатор ценового канала на график и при расхождении спреда открывать разнонаправленные позиции. По сути, у нас должен получится двуногий арбитраж, который открывает позиции при расхождении спреда, в надежде дождаться сужения и выйти из позиций. В качестве канала будем использовать индикатор LastDayMiddle. Пример робота является демонстрационным и не гарантирует прибыли. Его задача — познакомить вас с возможностями BotTabIndex.

Рассмотрим список полей, используемых в роботе:



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Местоположение BotTabIndex в проекте и общее описание возможностей. Торговля от индекса #11

Источник BotTabIndex является источником для создания индексов, спредов и других отношений между инструментами. Именно он отвечает за создание индексов и автоформул в роботах OsEngine.

Местоположение BotTabIndex в проекте и общее описание возможностей. Торговля от индекса #11

Позволяет собирать несколько бумаг воедино и на основании заданной формулы строить индекс корзины инструментов. Как правило индексная вкладка используется вкупе с простыми вкладками.

Индекс строится в виде свечного графика по заданной формуле и высылает в робота события при изменении последнего значения этого графика по аналогии с простыми вкладками.

Робот анализирует эту информацию и совершает торговые операции уже при помощи простых вкладок. Такой способ отображения позволяет накладывать на график любые индикаторы и использовать их в торговле. Фактически число инструментов в корзине не ограниченно. Таким образом вы самостоятельно можете повторить любой существующий индекс. Единственное ограничение — производительность вашего ПК.

 

 

1. Расположение в проекте.

 

Код класса BotTabIndex располагается в папке проекта OsEngine\project\OsEngine\OsTrader\Panels\Tab\



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн